Comerciantes de alta freqüência forex

Negociação de alta frequência - HFT O que é o comércio de alta frequência - O HFT A negociação de alta frequência (HFT) é uma plataforma de negociação de programas que utiliza computadores poderosos para realizar um grande número de pedidos a velocidades muito rápidas. Ele usa algoritmos complexos para analisar vários mercados e executar ordens com base em condições de mercado. Normalmente, os comerciantes com velocidades de execução mais rápidas são mais rentáveis ​​do que os comerciantes com velocidades de execução mais lentas. BREAKING DOWN Negociação de alta freqüência - HFT O comércio de alta freqüência tornou-se popular quando as trocas começaram a oferecer incentivos para que as empresas adicionassem liquidez ao mercado. Por exemplo, a New York Stock Exchange (NYSE) possui um grupo de provedores de liquidez chamado Supplemental Liquidity Providers (SLPs) que tenta adicionar concorrência e liquidez para cotações existentes na troca. Como incentivo às empresas, a NYSE paga uma taxa ou um desconto por fornecer a referida liquidez. Em julho de 2017, o desconto médio da SLP era de 0,0019 para os títulos NYSE e NYSE MKT listados na NYSE. Com milhões de transações por dia, isso resulta em uma grande quantidade de lucros. O SLP foi apresentado após o colapso do Lehman Brothers em 2008, quando a liquidez era uma grande preocupação para os investidores. Benefícios da HFT O principal benefício da HFT é que melhorou a liquidez do mercado e eliminou os spreads de oferta e solicitação que anteriormente seriam muito pequenos. Isso foi testado adicionando taxas no HFT e, como resultado, os spreads de oferta e solicitação aumentaram. Um estudo avaliou a forma como os spreads de oferta e pedido canadenses mudaram quando o governo introduziu taxas na HFT, e verificou-se que os spreads de oferta e solicitação aumentaram em 9. Críticas de HFT HFT é controversa e foi encontrada com críticas severas. Ele substituiu uma grande quantidade de corretores e usa modelos matemáticos e algoritmos para tomar decisões, levando a decisão e a interação humana fora da equação. As decisões ocorrem em milissegundos, o que pode resultar em grandes movimentos no mercado sem razão. Por exemplo, em 6 de maio de 2018, a Média Industrial Dow Jones (DJIA) sofreu a maior queda de ponto intradiária, diminuindo 1.000 pontos e caindo 10 em apenas 20 minutos antes de subir de novo. Uma investigação do governo culpou uma enorme ordem que desencadeou uma venda do crash. Uma crítica adicional da HFT é que permite que as grandes empresas lucrem à custa dos pequenos, ou dos investidores institucionais e de varejo. Outra queixa importante sobre o HFT é a liquidez fornecida pela HFT é a liquidez fantasma, o que significa que fornece liquidez que está disponível para o mercado um segundo e foi a próxima, impedindo que os comerciantes realmente possam negociar essa liquidez. Veja as Novas Perspectivas de Negociação de Alta Freqüência Painel de controle - Visão geral da negociação de alta freqüência O painel de controle oferece acesso a ferramentas anteriormente indisponíveis - Insights únicos sobre as atuais condições de mercado - O Índice de GridSight Proprietário (comércio Gix) calcula a probabilidade histórica de continuação do movimento de preços Não há escassez de ferramentas de negociação, indicadores técnicos e outras técnicas de análise. Disponível para comerciantes de forex. Mas muito disso é repetitivo e faz pouco para responder a uma questão-chave. O que posso ver para me ajudar a decidir se o movimento atual do mercado continuará. A ferramenta FXCM High Frequency Trading Market Insights parece superar essa lacuna, oferecendo ao comerciante acesso a informações e comércio Insights previamente disponíveis para apenas os investidores profissionais mais sofisticados. O serviço oferece um olhar em tempo real sobre volumes de negociação reais, liquidez do mercado, posicionamento e, o mais importante, um resumo para ajudar a entender tudo. Os comerciantes que compram ou vendem no atual Euro caem, e isso importa. A oferta institucional e a demanda se alinham com a recente reunião na Libra britânica. Estes são os tipos de perguntas que procuramos responder através da nossa nova oferta. O que é o serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights O serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights é um sistema altamente avançado que monitora 30 sinais de mercado de alta freqüência centrados em liquidez institucional, oferta e demanda profissional e atividade de comércio varejista. Isso mostra isso em tempo real para ajudar a estabelecer se as condições favorecem a continuação no momento atual dos preços. Como eu poderia usá-lo com minha negociação O serviço FXCM High Frequency Trading Market Insights vem em duas partes: Resumo do Market Insights Dashboard e High Frequency Insights. No Market Insights Dashboard, podemos ver os detalhes principais anteriormente indisponíveis para comerciantes não profissionais à medida que observamos a empresa matriz FXCMrsquos dados em tempo real sobre Volume de Negociação, Liquidez Institucional, Oferta e Demanda Institucional e Atividade de Negociação de Varejo. Cada um desses fatores dá um sinal de alta ou baixa nas condições atuais do mercado e fornece pistas sobre se podemos esperar que o preço continue em sua direção atual ou reversa. Volume de varejo diz-nos em tempo real como os comerciantes de varejo ativos foram via FXCMrsquos Execução de dados de mesa. A atividade mais alta ajuda a identificar movimentos significativos no mercado. O Liquidity fornecido monitora a liquidez da BidAsk disponibilizada por meio de nossos provedores de preços profissionais. Maior liquidez muitas vezes destaca importantes níveis de interesse do comerciante profissional. SupplyDemand mede o saldo relativo da liquidez institucional. Os provedores de preços profissionais estão ativos no interesse de compra Bidmdashsignaling. Podemos ver este número em resumo. Atividade comercial mostra-nos o saldo da atividade do comerciante de varejo. Os comerciantes compraram agressivamente o declínio recente ou vendidos. Com base em outros fatores-chave, isso ajuda a destacar níveis importantes. A seção High Frequency Insights mostra GridSight IndexmdashGix para shortmdash, que calcula a probabilidade histórica de que o preço continuará mais alto ou mais baixo após seu movimento inicial. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas usando essas ferramentas em conjunto, um comerciante dá acesso a indicadores-chave e análises previamente reservadas para comerciantes profissionais sofisticados. Como eu digo se é um sinal forte ou fraco Se eu ignorar sinais fracos O comércio Gix mostrará uma classificação de 1-5 estrelas para mostrar como historicamente provavelmente tem sido pelo preço continuar em uma direção ou outra. - As condições atuais não são semelhantes aos movimentos de preços históricos. - As condições atuais são semelhantes às movimentações históricas dos preços. - As condições atuais são muito semelhantes aos movimentos de preços históricos. O desempenho passado não é um resultado indicativo, mas o sistema está configurado para definir de forma contínua a força de suas avaliações com base nos recentes desenvolvimentos do mercado e nos movimentos de preços. O tipo de comerciante deve usar esses sinais. Qualquer comerciante pode monitorar os alertas em tempo real, mas esperamos que os comerciantes e escaladores de maior freqüência o acham mais útil em suas análises comerciais de minuto a minuto. Quais são os cinco principais fatores utilizados no cálculo do Gix. São ações de preço, volume de negociação de varejo, liquidez institucional, oferta de fornecimento institucional e posicionamento do comerciante de varejo. Qual é o prazo da classificação comercial Gix O comércio Gix irá medir a probabilidade histórica de que o preço continuará na direção atual em dois intervalos de pip. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas isso deve dar uma certa confiança na força do movimento atual do mercado. Dependendo da volatilidade atual do mercado, isso pode representar menos do que um segundo valor de ação de preço ou vários minutos. Qual o gerenciamento de riscos que devo usar. Devo usar paradas e limites mais amplos com classificações de estrelas diferentes. Como com qualquer idéia de comércio, usamos essa ferramenta, além da estratégia existente e dos parâmetros de risco. Recomendamos sempre fazer negócios com um mínimo de 1: 1 RewardRiskmdashlook para ganhar pelo menos tanto quanto você tem que perder. (Veja o artigo dos Traços de série de comerciantes bem sucedidos para mais sobre isso.) Se o sinal comercial Gix coincide com seu próprio sistema comercial apontando para comprar ou vender, você pode definir uma perda de parada e uma ordem limite pelo menos à mesma distância da entrada. Alertas EmailText disponíveis Nós acreditamos que os sinais são de uma freqüência muito alta para tornar viáveis ​​os alertas de SMS ou e-mail. Com que frequência a classificação de estrela é atualizada. Movimenta-se entre as estrelas em tempo real. A classificação de estrelas é reavaliada em tempo real, mas pretendemos que a atualização de classificação de estrela não seja mais de uma vez por minuto. O desempenho passado não é um indicador de desempenho futuro. O conhecimento fornecido não constitui um conselho comercial. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Comerciantes de alta frequência Moedas da Chase Esqueça o mercado de ações. Para os comerciantes de alta freqüência, o lugar a ser é o câmbio. As empresas que utilizam as estratégias ultra-rápidas obtendo escrutínio graças ao livro Michael Lewisx2019s x201CFlash Boysx201D representaram mais de 35% do volume da moeda local em outubro de 2017, ante 9% em outubro de 2008, de acordo com o consultor Aite Group LLC. A seguir, o inverso das ações, onde sua proporção diminuiu para 50% em 2017, de 66 por cento quatro anos atrás, de acordo com a Rosenblatt Securities Inc. Como corretores melhoram em pedidos de cloagem e diminui o volume em ações, o comércio de velocidade continua sendo um negócio de crescimento em 5.3 Trilhão de mercado de câmbio, onde autoridades em três continentes estão examinando a manipulação de benchmarks. Enquanto alguns os vêem como um sinal de transparência, as táticas estão acontecendo, assim como seu papel em ações é avaliado pelo procurador-geral do estado de Nova York e pela Federal Bureau of Investigation. X201C O uso da HFT tornará a negociação e a regulamentação no mercado FX mais complexas, e também haverá algumas questões sobre a equidade, x201DxA0Anshuman Jaswal, analista sênior da empresa de pesquisa Celent, em Boston, disse por e-mail. X201CUse da HFT também aumenta a liquidez e a profundidade nos mercados. Ambos os lados do argumento carregam algum peso e não há uma resposta certa. X201D O debate em torno da negociação de alta freqüência, um termo que descreve estratégias que usam computadores rápidos para obter lucros nos mercados de valores mobiliários, explodiu esta semana após Lewis Publicado x201CFlash Boysx201D e disse que as ações dos EUA são manipuladas. O livro faz poucas referências à moeda, dizendo instabilidade que a HFT cria é obrigada a se espalhar de ações antes ou depois. Plataformas eletrônicas Cerca de 30 a 35% das transações no EBS, uma plataforma de negociação eletrônica detida pela ICAP Plc que facilita negócios em moeda, são de alta freqüência, disse o Banco de Assentamentos Internacionais em um relatório de dezembro. O aumento da negociação eletrônica e algorítmica está levando as empresas a fazer compras perto dos servidores das plataformas eletrônicas, uma estratégia para reduzir o tempo de transmissão que tem sido popular nos estoques. As estratégias de alta freqüência floresceram nas ações americanas, uma vez que o aumento do poder informático e duas décadas de regulação quebraram a Bolsa de Valores de Nova York eo Nasdaq Stock Market e o comércio se espalharam para mais de 50 locais públicos e privados. Agora, os comerciantes de velocidade estão crescendo em divisas. X201 Alguns dos principais nomes que estão envolvidos no lado da equidade geralmente estão iniciando negócios da FX, bem como x201D Brad Bechtel, diretor-gerente da Faros Trading LLC em Stamford, Connecticut, disse sobre o comércio de alta freqüência em uma entrevista por telefone. A liquidez contínua x201CFX tem liquidez contínua ao longo do dia, não há interrupção nas negociações e menos lacunas nos preços, que permitem que o comércio algorítmico floresça, x201D Javier Paz, analista sênior do Aite Group, com sede em Boston, disse em uma entrevista por telefone. X201CAdicione-se ao tamanho do mercado FX e ao número limitado de produtos negociados em relação às ações, o que significa que a liquidez tende a se concentrar, criando oportunidades negociáveis ​​para firmas de alta freqüência. Os advogados da negociação de computadores vêem o papel crescente nas moedas como Uma bênção, sua chegada um presságio de transparência em um mercado assediado por escândalo. O mercado de câmbio está sob escrutínio em meio a investigações sobre se os comerciantes de alguns dos maiores bancos do mundo pretendiam manipular as taxas de WMReuters a seu favor, impulsionando negociações antes e durante as janelas de 60 segundos quando os benchmarks estiverem definidos. Os reguladores estão examinando se os comerciantes bancários se comunicaram com os negociantes de outras empresas e os negócios cronometrados para influenciar os benchmarks e maximizar os lucros. Dark Markets x201C Com a HFT, temos transparência de preços, x201D Irene Aldridge, diretora-gerente da Able Alpha Trading Ltd., de Nova York, uma empresa de soluções de investimento de alta velocidade, disse em um e-mail. X201CBrokers não pode mais dar preços preferenciais a alguns clientes à custa de outros. X201D Thatx2019 não é a imagem pintada por Lewis, que escreveu que o mercado de ações dos EUA é manipulado por comerciantes de alta freqüência que fazem dezenas de bilhões de dólares saltando na frente de Investidores. Todos os que possuem ações são vitimados pelas práticas, disse Lewis, um colunista da Bloomberg View. Enquanto as estratégias mais rápidas estão se tornando x201Crealmente prevalecentes em divisas estrangeiras e algumas são predatórias, muitas são x201. Muito benignas e fornecem liquidez ao mercado, x201D disse que Aaron Smith, diretor-gerente e co-fundador da Pecora Capital LLC. X201CVemos muitas estratégias que dependem de baixa latência e co-localização em Londres ou Nova York, disse x201D Smith em uma entrevista por telefone de Zurique. Alguns dos portfólio da empresa2020, que inclui moedas, são negociados com métodos sistemáticos, com períodos de espera de poucas horas para alguns dias, disse ele. Ainda assim, há outras questões a serem consideradas. X201CWe donx2019t quer estar no espaço de alta freqüência, porque então você está em uma corrida de pé tecnológica contra o próximo cara, disse x201D Smith. X201CQuando eles têm um computador maior, mais rápido e mais forte, você está fora do seu negócio. Wex2019 não está interessado. X201D Bloomberg Tradebook opera uma rede de comunicação eletrônica para moedas que é usada tanto pelo lado da compra como pelo lado da venda para negociar anonimamente usando uma variedade de estratégias de negociação. O procurador-geral da Nova York, Eric Schneiderman, abriu uma ampla investigação sobre se as bolsas de valores dos EUA e locais alternativos proporcionam aos comerciantes de alta freqüência vantagens impróprias. Schneiderman disse que o sexto dia 18 de julho examina a venda de produtos e serviços que oferecem acesso mais rápido a dados e informações mais ricas em negócios do que o que é geralmente disponível para o público. As histórias de negócios mais importantes do dia. Receba o boletim diário da Bloombergaposs. O que é o comércio de alta freqüência O comércio de alta freqüência é o uso de computadores sofisticados e sistemas técnicos para colocar negócios em mercados, incluindo os mercados de Forex. Os sistemas de alta freqüência são capazes de trocar muitas posições em velocidades muito superiores às de um comerciante humano ou varejista. A negociação de alta freqüência é apenas uma pequena porcentagem da liquidez Forex no momento atual, no entanto, o volume de contratos que estão sendo negociados está aumentando o tempo todo. As equações matemáticas que se formam nos sistemas de negociação de alta frequência permitem ao sistema trocar muitas posições diferentes e lucrar com movimentos muito pequenos no mercado. Os tempos de comércio com negociação de alta frequência normalmente são de segundos a minutos. Como todo o sistema é baseado em probabilidades matemáticas, os negócios são colocados sem pensar em outras informações, incluindo os fundamentos ou suporte e resistência. Os efeitos da negociação de alta freqüência são muito reais e, à medida que o volume de negociação de alta freqüência aumenta, o efeito sobre o mercado também. A principal ameaça dos negócios de alta freqüência é o comércio a retalho que tenta negociar com os pequenos intervalos de tempo. Como a negociação de alta freqüência é extremamente rápida, os sistemas podem estar dentro e fora de um comércio antes que um comerciante de varejo tenha sequer decidido se deve fazer um comércio. Se o comerciante de varejo entrar no comércio, eles enfrentam o risco de ser chicoteado pelo sistema de alta freqüência, negociando grandes volumes e saindo em um piscar de olhos. Os comerciantes, que negociam configurações de ação de preço sólidas e óbvias de um período de tempo de 4 horas e acima, são muito menos propensos a serem afetados pela negociação de alta freqüência, pois os movimentos pequenos e rápidos que ocorrem não serão movimentos substanciais em comparação com os intervalos de tempo menores Como gráficos de 5 e 10 minutos. A resposta para combater a ameaça que é a negociação de alta freqüência é: - 1. Encontrar um método sólido para trocar o mercado, como a negociação de ação de preço, 2. Comercializar prazos de longo prazo, como gráficos diários e semanais, 3. Exercitar dinheiro sólido Técnicas de gerenciamento para nunca mais capitalizar em qualquer comércio. Encontrar um método sólido, como a ação de preço para negociar com um sólido método de ação de preço, dará um comerciante uma chance muito maior de sucesso nos mercados Forex. A ação de preços dá aos comerciantes dicas óbvias sobre a forma como o mercado quer ir. Aprender e aperfeiçoar a arte que é a negociação da Price Action é aprender um método que resistiu ao teste do tempo. Muitos outros sistemas Forex e modas tornam-se inúteis à medida que os mercados mudam. As tabelas de leitura e as negociações com a ação de preço sempre estarão por perto, desde que os comerciantes tenham acesso a gráficos. Intervalos comerciais de longo prazo, como gráficos diários e semanais. Os comerciantes de alta freqüência lucram com a negociação de movimentos extremamente pequenos e rápidos. Esses movimentos tendem a ser altamente erráticos e rápidos, mas apenas normalmente equivalem a não mais de 10 pips. Se os comerciantes estão negociando pequenos intervalos de tempo, como 5 e 10 minutos, eles provavelmente serão transferidos devido a estar no lado errado desses movimentos rápidos. A troca de prazos mais longos de preferência no gráfico diário e acima permite que os Comerciantes bloqueem todo o ruído do mercado. Enquanto os Comerciantes nas pequenas tabelas de quadros de tempo estão sendo eliminados, os Comerciantes nos prazos mais longos nem sequer percebem a mudança de negociação de alta freqüência. O comércio de alta freqüência não cria grandes movimentos que continuarão e formam tendências. Os comerciantes que comercializam com a tendência diária geral a seu favor em prazos mais longos nem sequer notarão o efeito da negociação de alta freqüência, e muito menos ser chicoteado pelos pequenos movimentos que ele cria. Execute técnicas sólidas de gerenciamento de dinheiro para nunca mais capitalizar em qualquer comércio. Nenhum comércio é garantido para ser um comércio vencedor. Por mais que seja bom as configurações, nunca saberemos até que seja concluída, seja um vencedor ou um perdedor. Nunca devemos arriscar muito em qualquer comércio. Mesmo que um comércio possa parecer um comércio de A que arrisque mais do que o que está em nosso plano é uma maneira segura de destruir uma conta. Às vezes, assumir muito risco pode funcionar para nós. É o mesmo que o jogo. Às vezes, você ganha grande, mas eventualmente arrisca muito e negocia sem um sólido Plano de Gerenciamento de Dinheiro vai voltar nos perseguindo Trading Forex não é jogo. Os comerciantes profissionais são os comerciantes que tratam Forex como o negócio que é. Espero que tenha gostado deste artigo e espero conversar com você em breve no fórum dos membros. Os comentários em todos os artigos são sempre bem-vindos. Head Trading Coach O que é High Frequency Trading foi modificado pela última vez: 13 de agosto de 2017 por Johnathon Fox